NH농협은행 전북본부(본부장 김장근)는 은행권 최초로 빅데이터 분석을 기반으로 한 '가계여신 의사결정 지원시스템'(이하 NH-LDS, 'Loan Decision Support'System) 구축을 완료했다고 28일 밝혔다.

'NH-LDS'는 주요 거시경제 지표와 대출시장의 빅데이터를 결합, 가계여신 자산의 건전성, 성장성, 수익성 현황의 변동을 분석, 예측하여 여신정책, 리스크관리 방향을 수립하는 시스템이다.

시스템 구축으로 가계여신 시장진단, 가계여신 시장전망, 포트폴리오 진단, 스트레스 테스트(위기상황 포트폴리오 전망), 심사전략 진단에 이르는 5개 부분 의사결정에 따라 과학적인 진단지표를 도출, 금융환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있게됐다.

특히, 기존의 가계대출 스트레스 테스트는 기업대출의 것을 차용함에 따라 개별 고객별 위험 측정, 위험전이 추정이 어렵다는 한계가 존재했고 금차에 개별 고객의 부도확률 예측모형을 개발해 이를 보완했다. 

또한, 개별 고객 중에서도 위험에 더욱 민감할 수밖에 없는 고위험 차주군(과다채무자, 다중채무자)의 위험상황 영향도를 집중적으로 분석하여 효율적인 리스크 관리가 가능해졌다. 

김장근 NH농협은행 전북본부장은“가계대출 시장을 둘러싼 변수들이 증가하고 변동성이 확대되고 있는데 'NH-LDS'를 통해 리스크관리 기능이 강화될 것으로 기대된다.”고 말했다. /김영태 기자